E mini Dow30先物

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データ:Free CotData E-mini Dow 30先物のCOTレポート

週末にCOTレポートの分析をしていると、Eミニダウ先物は大口投資家のファンド筋の利確がはっきりと出ていました。

上記のチャート上に黄色の三角で印した時点が、大口投資家のファンド筋と実需筋であるコマーシャルズのポジションが最も傾いていたところです。
10月の初めですが、ここから、徐々に取組高が減少しています。


データ:Barchart.com E-mini Dow 30先物、取組高、出来高

9月中旬にEミニダウは12月限にロールオーバーしているので、一時的に取組高が上昇します。その後、取組高が減少するのですが、調整済の取組高は減少していました。

上記のチャートからEミニダウ先物は上昇しているのに、未決済ポジションが減少していたわけです。これが大口投資家のファンド筋がロングポジションを解消していたからでしょう。


データ:ジェネシス社 E-mini Dow 30先物、%R

日足データでみると、上昇力が薄れて値幅が縮小してきていました。同時に、短期%R が買われ過ぎになって90%を超えた状態が続いていました。今朝、Globexの取引がスタートした時点で短期%R は売られ過ぎになっています。
しかし、プライスが大きく下げてきているわけではなく、あくまで、ポジションが整理されているだけです。

取組高が減少して、市場のポジションが軽くなってから、再びEミニダウ先物が上昇する可能性は残っています。

雇用統計の数値次第と思いますが、まだまだ下降に転じたとは言えません。

成田博之 | SEAHAWK PTE LTD 最高経営責任者

成田 博之

ノースカロライナ大学ウィルミントン校卒業 シンガポールの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、日経 225先物・為替を中心に自己資本を運用するプライベート・トレーダーとしてオーストラリアに移住 ヘッジファンドの運用にも携わり、帰国後はFX業者でディーリング部長やコンサルティング業務に従事。 ウエストビレッジインベストメントに企画・開発部門担当として参加。SEAHAWK PTE LTD 最高経営責任者