NY原油先物 vs. カナダドル通貨先物

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データ:ジェネシス社 NY原油先物、カナダドル通貨先物

最近、NY原油先物とカナダドル通貨先物との相関が崩れています。先週は原油の買い戻しが入ったところでカナダドル通貨先物も買われていましたが、まだまだ、相関係数は低くなっています。

先日のブログでNY原油先物の週足単位では下降中と書きました。
しかし、日足データはかなり改善されてきています。
そこで、NY原油先物とカナダドル通貨先物のスプレッドをチェックしました。


データ:ジェネシス社 NY原油先物/カナダドル通貨先物、中心線

大阪講演で紹介しましたが、240日中心線よりスプレッドは下に位置しています。これは、中期的に原油安・カナダドル高を示しています。20日中心線よりスプレッドは上に位置して、短期的には原油高・カナダドル安になっています。スプレッドの位置がミックスゾーンに位置しているので一方向にスプレッドポジションを建てるのは難しくなっています。そこで、NY原油先物のCOTレポートを分析してみました。


データ:ジェネシス社 NY原油先物、COTレポートインデックス

過去六ヶ月間のCOTレポートを分析すると、実需筋であるコマーシャルズがここにきて買いヘッジを高めてきています。つまり、先週、コマーシャルズが買いヘッジを積極的に進めていたと推測できます。短期的にNY原油先物市場の上昇が期待できます。

おそらく、NY原油先物とカナダドル通貨先物のスプレッドは240日中心線を目指して上昇していくと思います。

成田博之 | SEAHAWK PTE LTD 最高経営責任者

成田 博之

ノースカロライナ大学ウィルミントン校卒業 シンガポールの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、日経 225先物・為替を中心に自己資本を運用するプライベート・トレーダーとしてオーストラリアに移住 ヘッジファンドの運用にも携わり、帰国後はFX業者でディーリング部長やコンサルティング業務に従事。 ウエストビレッジインベストメントに企画・開発部門担当として参加。SEAHAWK PTE LTD 最高経営責任者